業績

公刊論文

「日本株式市場におけるモーメンタム・リバーサル効果の検証」（城下賢吾氏との共著），証券経済学会年報，第42号，2007年7月，pp.266--270.

"The empirical analysis on mutual fund and investment trust markets in the U.S. and Japan," in "The Japanese asset management industry: Implications for fostering asset management and capital markets in Asia," Chapter 4, pp.83--107.
「金先物市場の日中取引変動と取引時間間隔」，経営と経済，第85巻，第3・4号，2006年2月，pp.409--430.
「ティック・データを用いた日経225先物の取引特性分析」（須斎正幸氏との共著），証券経済学会年報，第40号，2005年7月，pp.200--205.
「日経225先物の日中取引頻度－大阪証券取引所とシンガポール取引所の連関性－」（須斎正幸氏との共著），生活経済学研究，第20巻，2004年9月，pp.145-160.
「モンテカルロフィルタによるアジア株式の分析」，時永祥三編『数理ファイナンスの新分野とその応用』，工学図書，2004年7月，pp.165--187.
「株価ボラティリティと情報の関係－個別株価ティックデータによる検証－」（須斎正幸氏との共著），証券経済学会年報，第38号，2003年5月，pp.35--47.
「東京株式市場の価格形成－時系列分析による検証－」，証券経済学会年報，第38号，2003年5月，pp.171-175.
「為替レートのボラティリティと情報変数：超高頻度観測データによる検証」（須斎正幸氏との共著），経営と経済，第82巻，2002年6月，pp.155--171.　
「株価ボラティリティと情報の関係－ティックデータによる検証－」（須斎正幸氏との共著），証券経済学会年報，第37号，2002年5月，pp.125--129.
「ARCHモデルによる日経225オプション評価」，現代経済学研究，第7号，1999年2月，pp.143--159.
「個別銘柄間株価の長期的関係について」，経済論究，1997年11月，pp.113--127.
「日経225種平均株価のボラティリティ予測」，九州経済学会年報，第34集，1997年11月，pp.39-45.
「日経225種平均株価と指数先物の変動特性と関連性」，経済論究，第97号，1997年7月，pp.171--181.
「円／ドル為替レートの変動分析」，児玉・岩本編『マルチメディア環境と経済学』，九州大学出版会，1996年3月，pp.119--143.

著書

内山、川口、杉野（編）『基本計量経済学』、第7章、第8章、勁草書房、2006年3月

研究ノート
「日経225先物の日中取引頻度－大阪証券取引所とシンガポール取引所の関連性－」，東南アジア研究年報，第45集，2004年3月，pp.21--34
「日本株式市場におけるボラティリティと取引高の関係」，東南アジア研究年報，第41・42合併号，2001年3月，pp.81--100

学会発表

 "Is Electronic Trading System Really Matters in the Efficiency of Financial Markets？: Empirical Evidence from Nikkei 225 Futures Market in Singapore" (with Masayuki Susai), The 3rd East Asia Finance and Accounting Conference, December 8, 2007, Nagasaki, Japan.

"The Impact of Electronic Trading System on Market Efficiency: An Analysis of Nikkei 225 Futures Market in Singapore" (with Masayuki Susai), The 19th Asian-Pacific Conference on International Accounting Issues, November 12, 2007, Kuala Lumpur, Malaysia.

「わが国株式市場における自信過剰効果の検証」（城下賢吾氏との共同報告），証券経済学会第67回大会，関西大学，2007年10月14日

"Comparison of relative market efficiency in different trading system: Open-outcry and electronic trading system for Nikkei 225 Futures in Singapore Exchange Derivatives Trading"(with Masayuki Susai), The 15th Annual Conference on Pacific Basin Finance, Economics, Accounting and Management, Ho Chi Minh City, Vietnam, July, 20, 2007.

「株式市場のモーメンタム効果－我が国株式市場における実証分析－」（城下賢吾氏との共同報告），日本応用経済学会2006年度秋季大会，2006年11月26日
「日本の株式市場のモーメンタム効果」（城下賢吾氏との共同報告），証券経済学会第66回大会，名城大学，2006年10月15日
「株式投資単位引き下げと流動性　－ティック・デ－タを利用した実証分析－」，生活経済学会第22回研究大会，小樽商科大学，2006年6月10日
「金先物市場のマイクロストラクチャー：超高頻度観測データを利用した実証分析」，西日本理論経済学会第128回例会，九州産業大学，2006年2月18日
「超高頻度観測データによる日経225先物の取引特性分析」（須齋正幸氏との共同報告），西日本理論経済学会第128回例会，久留米大学，2005年2月19日
「大阪証券取引所とシンガポール取引所における情報流入構造－日経225先物ティック・データを用いた実証分析－」（須齋正幸氏との共同報告），九州経済学会第54回大会，九州大学，2004年12月4日
「ティック・データを用いた日経225先物の取引特性分析」（須齋正幸氏と共同発表），証券経済学会第62回大会，桃山学院大学，2004年11月27日
「日経225先物の日中取引頻度－大阪証券取引所とシンガポール取引所の関連性－」（須齋正幸氏と共同発表），日本金融学会2004年度秋季大会，愛知大学，2004年9月11日
「株価のボラティリティと情報―東京市場の個別株価のティックデータによる検証―」（須斎正幸氏と共同発表），日本金融学会，関西学院大学，2002年11月
「東京株式市場の価格形成─時系列分析による検証―」，日本証券経済学会，北星学園大学，2002年11月
「株価ボラティリティと情報の関係-ティックデータによる検証-」（須斎正幸氏と共同発表），日本証券経済学会，九州大学，2001年12月
「ボラティリティー、ニュースそして企業規模」（須斎正幸氏と共同発表），日本金融学会，福島大学，2001年9月
「日本株式市場における株価収益率とニュースの関係」，日本オペレーションズ・リサーチ学会「システム最適化の理論と応用」研究部会，2001年7月，九州大学
「日本株式市場におけるニュースが与えるボラティリティへのインパクト」（須斎正幸氏と共同発表），西日本理論経済学会，福岡大学，2001年6月
「為替レートのボラティリティと情報の関係について」（須斎正幸氏と共同発表），日本金融学会，慶應義塾大学，2001年5月
「ARCHモデルによる日経225オプション評価」，西日本理論経済学会，福岡大学，1998年5月
「ニューラルネットワークによる株価指数オプション評価」，人工知能学会，早稲田大学，1997年6月
「企業間株価の長期的関係について」，日本オペレーションズ・リサーチ学会，九州大学，1997年4月
「日経平均株価のボラティリティ予測」，九州経済学会，北九州大学，1996年11月
「金融時系列における価格変動について」，日本オペレーションズ・リサーチ学会九州支部，住友金属工業(株)，1996年2月

その他

「金先物市場のマイクロストラクチャー　－ティック・データを利用した実証分析－」，日本商品先物振興協会「研究調査助成金制度による研究発表会」，東京工業品取引所，2007年4月23日
「日本株式市場の株価水準－実証分析の展望－」，長崎大学経済学部ファカルティセミナー，2001年10月
「日本株式市場における取引高とボラティリティの関係について」，長崎大学経済学部ファカルティセミナー，2001年1月
「金融時系列の非線形性と派生証券評価」，長崎大学経済学部定例研究会第7回例会，1998年5月

社会貢献
佐賀県地方統計職員業務研修「統計情報の収集と 統計データの活用について」講師，2003年3月6日，佐賀県職員互助会館
長崎県地方統計職員業務研修「情報化社会と統計データの利活用」講師，2002年3月14日，長崎県勤労福祉会館