シンガポール取引所の日経225先物ティック・データ

日本を代表する派生証券である日経225先物は、現在、大阪証券取引所、シンガポール取引所、シカゴ・マーカンタイル取引所に上場しています。特に、大阪証券取引所とシンガポール取引所は取引時間帯もほとんど同じであるため、市場間競争に関する実証分析の対象として非常に興味深いと考えています。

というわけで、いままでに、大阪証券取引所とシンガポール取引所で取引される日経225先物のティック・データを使って実証分析を行ってきました。今日はそのシンガポール取引所のティック・データの入手方法について触れたいと思います。

シンガポール取引所のウェブサイトの

http://info.sgx.com/SGXWeb_ST.nsf/newDOCNAME/SGX_DATASERVICES_Historical_Market_Data?OpenDocument

にpdf形式のオーダーフォームに必要事項を記入してメールします。送金方法は小切手となっていますが、事前に相談すれば、銀行送金でも受け付けてくれました。もちろん、科研費での処理も大丈夫でした。

データはCD-ROMで提供されます。実際の分析は、付属のソフトを使ってCSV形式に変換し、分析用のソフトに読み込ませるという手順になるかと思います。

＃そういえば、CMEのデータって使ったことないな。どうやったら入手できるんでしょう？